ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL MARKOWITZ PADA IDX30 DALAM BURSA EFEK INDONESIA UNTUK DIVERSIFIKASI KEPUTUSAN INVESTASI (PERIODE 2024)

Fadilla, Fery (2026) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL MARKOWITZ PADA IDX30 DALAM BURSA EFEK INDONESIA UNTUK DIVERSIFIKASI KEPUTUSAN INVESTASI (PERIODE 2024). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Abstrak.pdf Download (278kB)
	Text Scan-an Lembar Pengesahan.pdf Download (173kB)
	Text Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf Download (334kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz pada saham indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode Januari–Desember 2024. Data yang digunakan meliputi harga penutupan mingguan dan dividen 15 emiten terpilih berdasarkan kriteria free float dan bobot pada indeks. Metode yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif, dimulai dengan perhitungan return, expected return, varians, kovarians dan koefisien korelasi antar saham. Selanjutnya dibentuk portofolio dengan bobot sama sebagai pembanding, lalu dioptimasi dengan Microsoft Excel Solver untuk dua tujuan, yaitu memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio dengan bobot sama menghasilkan expected return sebesar 0.02% dan risiko 2.43%. Portofolio optimal untuk memaksimalkan return terbentuk atas kombinasi ADRO (91.89%) dan INDF (8.11%) dengan expected return 1.72% dan risiko 4.00%. Sedangkan portofolio optimal untuk meminimalkan risiko terdiri atas BBCA (99.29%) dan INDF (0.71%) dengan expected return 0.10% dan risiko 1.67%. Temuan ini membuktikan efektivitas model Markowitz dalam membantu investor menyeimbangkan imbal hasil dan tingkat risiko sesuai preferensi. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Markowitz, IDX30

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Portofolio Optimal, Model Markowitz, IDX30
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Fery Fadilla
Date Deposited:	14 Sep 2026 02:52
Last Modified:	14 Sep 2026 02:52
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/35943

Actions (login required)

View Item